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光大证券-场内基金与创新产品周报:多只国企一带一路ETF、央企创新驱动ETF集中申报-190421
本周24只创新类基金申请注册,以ETF为主。1)2只养老FOF:国寿安保和交银各申报1只;2)3只宽基ETF:天弘沪深300ETF、天弘中证500ETF和中融中证500ETF;3)...[详细]
2019-04-22 分享者:merrinasa 作者:邓虎 评级: 页数:17 页
财通证券-分红对股指期货点位的影响-190418
分红对股指期货点位的影响:部分成分股公布除权除息日截止2019年4月18日,上证50指数成分中,2家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红),其中2家已实施;沪深300指数成...[详细]
2019-04-19 分享者:牧童 作者:陶勤英 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-190419
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-0.87%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(2.61%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数普遍...[详细]
2019-04-19 分享者:buglee 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
光大证券-机器学习系列报告之三:数据纵横,拓展差分的操作域-190418
本篇报告将探讨在运用序列数据的过程中,不同差分操作对数据在模型有效性上带来的影响;利用后移算子将差分概念的操作域从正整数拓展到正实数,并给出一些非整差分的应用。差分的操作域可以从正...[详细]
2019-04-19 分享者:flylove521 作者:刘均伟 评级: 页数:21 页
天风证券-市场情绪一览-190418
情绪面今日A股3511只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停48只,自然跌停3只,分别占比1.37%和0.09%。涨停封板率为50.00%,连板率为17.86%。今日...[详细]
2019-04-19 分享者:lei168 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号维持乐观-190418
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证50、上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(4月18日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持...[详细]
2019-04-19 分享者:haoxiansheng 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第83期-190417
基金经理的运气与技能美国市场权益共同基金的业绩加和接近市场组合收益,但是美国主动管理较高成本所带来的结果是全市场共同基金业绩加和为投资者带来的收益为负。Bootstrap模拟结果表...[详细]
2019-04-18 分享者:sunpntiger 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-190417
情绪面今日A股3510只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停84只,自然跌停1只,分别占比2.39%和0.03%。涨停封板率为68.29%,连板率为29.41%。今日...[详细]
2019-04-18 分享者:905935155 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-多因子系列报告之二十:红利因子、低波因子的新构造-190417
本篇报告将针对smartbeta策略中常用的红利与低波动因子进行改造,从股息率预测的角度和K线改造波动率因子的角度,重新定义红利因子与低波因子,以期获取预测能力更强,更为稳定的新因...[详细]
2019-04-18 分享者:金12345654321 作者:周萧潇,刘均伟 评级: 页数:20 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号较为乐观-190417
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证50、上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(4月17日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持...[详细]
2019-04-18 分享者:huan131313 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
光大证券-指数化投资研究系列之三:Smart Beta的前世今生-190417
美国SmartBetaETF规模占ETF总规模的近1/4,数量占半数,占据重要地位。根据ETF.com网站的,目前美国市场共有1035只SmartBetaETF,规模总计为88...[详细]
2019-04-18 分享者:coincan 作者:邓虎 评级: 页数:25 页
东海证券-金融工程日报-190417
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.82%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌不一,上证50(1.87%)涨幅最大,创业板指数(-2.51%)跌幅最...[详细]
2019-04-18 分享者:ljxxxx 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190418
◎市场数据:主要指数。最新1个交易日,多数指数上涨,创业板指数(1.17%)涨幅最大,金融指数(-1.13%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌不一,上证50(1.29%)涨幅最...[详细]
2019-04-18 分享者:stcan 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
渤海证券-因子监测周报:市净率因子收益显著,基本面因子收益率回升-190417
核心观点:上周,剔除行业影响后,小市值股票普遍跑赢大市值。市净率因子在各个指数收益较为显著。成长、盈利因子在中证500指数表现较好。技术面因子在全市场依然呈现较强趋势效应。在历史收...[详细]
2019-04-18 分享者:azcy123 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周多数风格因子表现良好-190414
上周多数风格因子表现良好,盈利因子表现不佳上周多数风格因子表现良好。估值、反转、波动率、换手率、技术因子在各类股票池表现出色。成长、财务质量因子在沪深300、中证1000成份股票池...[详细]
2019-04-17 分享者:qchenxiao23 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-190415
情绪面今日A股3511只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停33只,自然跌停7只,分别占比0.94%和0.20%。涨停封板率为43.42%,连板率为11.63%。今日...[详细]
2019-04-17 分享者:fangsheng 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-人工智能选股周报:上周中证500增强超额1.13%-190414
上周XGBoost中证500增强模型超额收益为1.13%自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为...[详细]
2019-04-17 分享者:yumidi 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-190416
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.15%)上涨,创业板指数(-1.70%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-4.18%)跌幅...[详细]
2019-04-17 分享者:langlang15 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190416
情绪面今日A股3510只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停85只,自然跌停3只,分别占比2.42%和0.09%。涨停封板率为77.27%,连板率为45.45%。今日...[详细]
2019-04-17 分享者:miyabi 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证50发出开仓信号-190416
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证50、上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(4月16日)收盘后,上证50指数RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出...[详细]
2019-04-17 分享者:lindarate 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
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