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华泰证券-华泰Smart Beta系列之一:Smart Beta乘风破浪趁此时-190220
全球SmartBeta市场发展迅速,国内仍处起步阶段,有望迎来发展良机全球SmartBeta发展十分迅速,其产品在数量、规模以及投资者认可度方面都在稳定地逐年提升,目前规模已经超过...[详细]
2019-02-21 分享者:mfn23 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:28 页
光大证券-行业基本面选股系列报告之十一:公用&交运,以静制动,以守为攻-190220
本篇报告是我们行业基本面选股系列的第十一篇,重点关注公用、交运行业。该板块主要包括电力、燃气、供热、公路铁路、航空航运等细分领域,承担了部分保障民生的职能,具有产品同质化,定价非市...[详细]
2019-02-21 分享者:popier 作者:刘均伟 评级: 页数:23 页
天风证券-市场情绪一览-190220
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停0只,分别占比1.52%和0.00%。涨停封板率为63.86%,连板率为16.92%。今日...[详细]
2019-02-21 分享者:蘇胤 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市窄幅震荡,模型保持乐观-190220
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月20日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-21 分享者:mingtian88 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
国盛证券-多因子系列之二:Alpha因子高维度与非线性问题~基于Lasso的收益预测模型-190220
Alpha预测时面临两个重要的问题:高维度问题和非线性问题。高维度问题指目前已知的Alpha因子个数有成百上千个,我们该如何选择有效的因子并且进行预测呢?非线性问题指因子和收益之间...[详细]
2019-02-21 分享者:fanshaojin 作者:刘富兵 评级: 页数:21 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第6期:春节效应可至节后20交易日,中短期均关注低估值、中小市值及低波动因子-190218
报告摘要:本期聚焦:春节后上涨效应可至节后20个交易日市场表现:春节后的上涨效应持续时间可至春节后20个交易日春节后A股大概率上涨,且持续时间可至春节后20个交易日:春节后5个交易...[详细]
2019-02-21 分享者:terrence0326 作者:徐玉宁 评级: 页数:12 页
银河证券-国内外ETF发展和未来趋势-190220
核心要点:股票ETF主要有三个切入点,高弹性、名气大的指数、小众热门指数。1、高弹性规模最容易做大的是高弹性ETF,选择A股市场上弹性比较大的。2、名气大的指数已经有很大的竞争,需...[详细]
2019-02-20 分享者:ChunnyL 作者:朱人木 评级: 页数:32 页
天风证券-金融工程专题报告:海外文献推荐第75期-190220
ETF的战争从未停止2018年,全球ETP(ETF和少量ETC、ETN)数量突破8204只,总规模达4.79万亿美元,持续保持增长态势。根据Greenwich最新的市场结构预测,2...[详细]
2019-02-20 分享者:yywuyun 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190217
投资要点上周表现上周(2019.02.11~2019.02.15),中证800等权指数涨跌幅为4.99%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为5.88%,策略超额收益率为0.9...[详细]
2019-02-20 分享者:cosadial 作者:唐军 评级: 页数:7 页
渤海证券-因子监测周报:市场持续上涨,关注技术面因子收益反转效应-190220
核心观点:上周,小市值股票表现明显好于大市值。因子收益显示市场上涨特征,高换手率、高波动率股票表现优于低换手率、低波动率股票。技术面因子收益明显,市场趋势效应显著。在历史收益率方面...[详细]
2019-02-20 分享者:295178292 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:短期小盘、反转因子回归-190219
投资要点:因子收益率跟踪:从当期IC值来看,动量、波动率以及规模三个因子表现较好,绝对值依次为23.08%、17.77%、16.86%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好...[详细]
2019-02-20 分享者:jiangxinbj 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-市场情绪一览-190219
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停65只,自然跌停0只,分别占比1.86%和0.00%。涨停封板率为50.78%,连板率为17.59%。今日...[详细]
2019-02-20 分享者:crunjiangjun 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:模型指标维持乐观-190219
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-20 分享者:shirleywxl1223 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:市场持续上涨,IH近月由贴转升-190219
观点本周市场回顾:本周(20190213至20190219)沪深300上涨1.25%,中证500上涨3.43%,上证50下跌0.06%。沪深300指数期货基差跟踪:截至2月19日收...[详细]
2019-02-20 分享者:cxl711cxl 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
银河证券-金融工程报告●风格与行业:步入2019年中枢-190219
本周观点:上证50指数熔断水平为8倍,2019年预期净利润相对2017年的复合增速为12.3%,年初上证50企稳于8倍中枢,即以8倍定价2018和2019预期净利润的平均值,而9倍...[详细]
2019-02-20 分享者:87929 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
安信证券-FOF和资产配置周报:电子、TMT行业指数领涨,大类资产配置策略持续盈利-190218
从上周所有指数型产品(场内、场外)跟踪指数中,电子、TMT行业、中证信息等表现较好。我们延续之前的观点:本轮反弹或是全球主要权益市场集体的一次风险偏好抬升过程中,受美股反弹带动,跟...[详细]
2019-02-20 分享者:maxshinkilive 作者:吕思江 评级: 页数:8 页
渤海证券-权益事件监测周报:6家公司发布分红预案,79家公司发布高管减持-190219
核心观点:新劲刚(300629)等3家公司更新增发预案进度。远东传动(002406)等6家公司发布分红预案,恒瑞医药(600276)有送转计划。无公司发布业绩预告。31家公司发布机...[详细]
2019-02-20 分享者:changsha1016 作者:李莘泰 评级: 页数:17 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略关注定增策略个股-190218
核心要点:业绩链策略:2月,全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为0.17%,最新进入组合的标的为远兴能源、莱美药业等。分红成长::2月,分红策略相对中证500的超额收益为-0...[详细]
2019-02-19 分享者:newelle 作者:黎鹏 评级: 页数:9 页
华泰证券-人工智能系列之十六:再论时序交叉验证对抗过拟合-190218
从基线模型设置和样本精确切分两个角度对时序交叉验证提出改进华泰金工《对抗过拟合:从时序交叉验证谈起》研究发现,对于时间序列数据,传统K折交叉验证选择的模型存在过拟合风险,时序交叉验...[详细]
2019-02-19 分享者:ufoufo16 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:23 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190216
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-1.61%,本月超额收益-0.88%,本年超额收益-0.88%;中证500增强组合本周超额收益0.10%,本月超额收益2.00%,本...[详细]
2019-02-19 分享者:alicelaqy 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
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